Méthodologie quantitative

Le processus de sélection ISR quantitatif

 

La méthodologie quantitative est un modèle d’analyse et de sélection des entreprises et des émetteurs présentant les meilleurs profils de risque ESG au sein d’un univers de départ d’environ 1 300 émetteurs correspondant aux indices ICE BofAML ER00 et HEA0 et ne présentant pas de controverse sévère. Elle a été développée pour les fonds ISR obligataires et l’univers ISR actions américaines.

 

 

Les obligations « Green bond » ou « Social bond »

 

Elles font l’objet d’une analyse spécifique prenant notamment en compte le respect des Green Bond Principles et/ou Social Bond Principles, mais aussi la contribution des projets qui seront financés aux objectifs climatiques et RSE de l’émetteur. A titre indicatif, au maximum 80 % de l’ensemble des entreprises analysées tous secteurs confondus sont finalement éligibles et donc intégrées au périmètre d’investissement du fonds. La part des émetteurs analysés ESG dans le portefeuille du fonds doit être durablement supérieure à 90 % (hors liquidités détenues à titre accessoire).

 

L’analyse des États

 

La méthodologie de sélection des États a été développée par l’équipe de recherche ISR et repose sur un modèle d’évaluation quantitatif. Cette sélection repose sur l’analyse de quatre grandes thématiques équipondérées : qualité de l’environnement, conditions sociales, bonne gouvernance et politiques sociétales. Chaque thématique a été déclinée en plusieurs indicateurs d’évaluation.

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